Сравнение SPXS.L с S5EE.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both S&P 500 funds - SPXS.L tracks the S&P 500 Index while S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXS.L returned -54.92%/yr vs 13.95%/yr for S5EE.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for S5EE.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и S5EE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.L торгуется в USD, в то время как S5EE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5EE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 18.20%.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
S5EE.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 15.74%
- С начала года
- 18.20%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS.L и S5EE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 23.59% |
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 18.20% | 20.10% | 18.01% | 28.57% | -18.79% | -9.94% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and S5EE.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between SPXS.L and S5EE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
S5EE.L
Сравнение SPXS.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | S5EE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.43 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.30 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 13.28 | -14.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и S5EE.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки S5EE.L в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и S5EE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | S5EE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -35.82% | -63.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -10.73% | -88.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -18.29% | -80.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -27.69% | -71.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -4.60% | -94.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -11.96% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 2.67% | +77.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и S5EE.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 2.73%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | S5EE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 6.22% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 12.00% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 14.30% | +85.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 16.54% | +30.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 20.49% | +14.78% |
Сравнение комиссий SPXS.L и S5EE.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и S5EE.L
Ни SPXS.L, ни S5EE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and S5EE.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.
SPXS.L tracks S&P 500 Index, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.15% for S5EE.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и S5EE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор