PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXP.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXP.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXP.L returned 16.32%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXP.L показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции SPXP.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 16.32% против 27.26% соответственно.

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.96%
1 год
29.14%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXP.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.53%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%26.76%0.26%10.77%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Correlation

The correlation between SPXP.L and IITU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.81

The correlation between SPXP.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXP.L и IITU.L

Секторы
SPXP.L
IITU.L

Технологии

35.6%
99.6%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPXP.L
35.6%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

SPXP.L
11.8%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

SPXP.L
11.2%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

SPXP.L
10.1%
IITU.L

-

Здравоохранение

SPXP.L
8.5%
IITU.L

-

Промышленность

SPXP.L
8.3%
IITU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

SPXP.L
4.9%
IITU.L

-

Энергетика

SPXP.L
3.5%
IITU.L
0.1%

Коммунальные услуги

SPXP.L
2.4%
IITU.L

-

Недвижимость

SPXP.L
1.9%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

SPXP.L
1.8%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

SPXP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXP.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.71

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.46

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.17

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

8.17

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXP.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXP.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXP.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

1.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.23

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и IITU.L

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXP.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-28.03%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-16.76%

+9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-28.03%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-28.03%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.46%

-28.03%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.89%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-5.14%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

6.51%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и IITU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 2.65%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXP.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

7.01%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

14.45%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

19.60%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

21.94%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

21.31%

-5.09%

Сравнение комиссий SPXP.L и IITU.L

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и IITU.L

Ни SPXP.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPXP.L and IITU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

SPXP.L is categorized as S&P 500, while IITU.L is Technology Equities. SPXP.L tracks S&P 500 Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор