Сравнение IITU.L с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
IITU.L и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IITU.L и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -7.22% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -2.87% | 12.17% | 27.77% | 47.12% | -24.56% | 28.63% | 44.26% | 33.67% | 5.80% | 21.19% |
Разные валюты инструментов
IITU.L торгуется в GBp, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IITU.L показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции IITU.L превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 23.42% против 19.92% соответственно.
IITU.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- 18.81%
- 10 лет*
- 23.42%
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 19.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IITU.L и QQQ
IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IITU.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IITU.L
QQQ
Сравнение IITU.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IITU.L | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.92 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.44 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.77 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 4.94 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IITU.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.92 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IITU.L и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и QQQ
IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и QQQ
Максимальная просадка IITU.L за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки QQQ в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IITU.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -82.97% | +54.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -11.96% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -35.12% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -35.12% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -7.75% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -32.98% | +27.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 3.48% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и QQQ
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) составляет 5.06%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IITU.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.52% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 12.51% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 22.93% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 21.16% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 22.22% | -1.00% |