Сравнение IITU.L с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
IITU.L и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IITU.L или XLK.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и XLK
Доходность по периодам
С начала года, IITU.L показывает доходность 33.95%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 19.44%.
IITU.L
33.95%
2.48%
15.91%
37.56%
25.24%
N/A
XLK
19.44%
-0.30%
8.36%
25.78%
22.44%
20.13%
Основные характеристики
| IITU.L | XLK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 7.62 | 5.38 |
| Индекс Язвы | 4.83% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 20.17% | 21.72% |
| Макс. просадка | -23.56% | -82.05% |
| Текущая просадка | -1.63% | -3.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IITU.L и XLK
IITU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IITU.L и XLK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IITU.L c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и XLK
IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.68% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и XLK
Максимальная просадка IITU.L за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и XLK
Текущая волатильность для iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) составляет 5.57%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.