Сравнение IITU.L с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IITU.L и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IITU.L или VGT.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и VGT
Доходность по периодам
С начала года, IITU.L показывает доходность 33.95%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 25.23%.
IITU.L
33.95%
2.48%
15.91%
37.56%
25.24%
N/A
VGT
25.23%
0.64%
13.55%
33.20%
21.96%
20.52%
Основные характеристики
| IITU.L | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 7.62 | 7.92 |
| Индекс Язвы | 4.83% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 20.17% | 20.99% |
| Макс. просадка | -23.56% | -54.63% |
| Текущая просадка | -1.63% | -3.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IITU.L и VGT
IITU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IITU.L и VGT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IITU.L c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и VGT
IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и VGT
Максимальная просадка IITU.L за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и VGT
Текущая волатильность для iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.