PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXP.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXP.L с IGDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXP.L returned 19.21%/yr vs 18.37%/yr for IGDA.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXP.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXP.L показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью 16.03%.

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.49%
1 год
29.25%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%

IGDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
7.78%
С начала года
16.03%
6 месяцев
15.65%
1 год
36.74%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXP.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.53%27.58%20.06%-0.77%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.51%10.28%20.00%23.23%-5.03%

Correlation

The correlation between SPXP.L and IGDA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.80

The correlation between SPXP.L and IGDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXP.L и IGDA.L

Секторы
SPXP.L
IGDA.L

Технологии

35.6%
41.4%

Финансовые услуги

11.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.8%

Здравоохранение

8.5%
11.3%

Промышленность

8.3%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
0.3%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
4.7%

Технологии

SPXP.L
35.6%
IGDA.L
41.4%

Финансовые услуги

SPXP.L
11.8%
IGDA.L
2.1%

Коммуникационные услуги

SPXP.L
11.2%
IGDA.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

SPXP.L
10.1%
IGDA.L
10.8%

Здравоохранение

SPXP.L
8.5%
IGDA.L
11.3%

Промышленность

SPXP.L
8.3%
IGDA.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

SPXP.L
4.9%
IGDA.L
4.7%

Энергетика

SPXP.L
3.5%
IGDA.L
3.6%

Коммунальные услуги

SPXP.L
2.4%
IGDA.L
0.3%

Недвижимость

SPXP.L
1.9%
IGDA.L
1.0%

Сырьевые материалы

SPXP.L
1.8%
IGDA.L
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.L

Доходность на риск

SPXP.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXP.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXP.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.68

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.61

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

5.08

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

18.17

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXP.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXP.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXP.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.92

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и IGDA.L

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и IGDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXP.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-22.43%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-7.20%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-22.43%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.43%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.93%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.02%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и IGDA.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 2.65%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXP.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.57%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

10.31%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

13.67%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

17.32%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

17.32%

-1.10%

Сравнение комиссий SPXP.L и IGDA.L

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и IGDA.L

Ни SPXP.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPXP.L and IGDA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

SPXP.L is categorized as S&P 500, while IGDA.L is Global Equities. SPXP.L tracks S&P 500 Index, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор