PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGDA.L с ISDW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGDA.L с ISDW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) and ISDW.L (iShares MSCI World Islamic UCITS) are both Global Equities funds - IGDA.L tracks the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index while ISDW.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGDA.L returned 21.23%/yr vs 18.57%/yr for ISDW.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IGDA.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for ISDW.L.

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и ISDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у ISDW.L с доходностью 19.45%.

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISDW.L

1 день
-0.28%
1 месяц
8.36%
С начала года
19.45%
6 месяцев
20.58%
1 год
36.72%
3 года*
18.57%
5 лет*
12.01%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGDA.L и ISDW.L

2026 (YTD)2025202420232022
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		19.45%19.35%5.72%23.61%-6.10%

Correlation

The correlation between IGDA.L and ISDW.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.83

The correlation between IGDA.L and ISDW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGDA.L и ISDW.L

Секторы
IGDA.L
ISDW.L

Технологии

41.4%
43.8%

Здравоохранение

11.3%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.1%

Промышленность

10.8%
12.7%

Коммуникационные услуги

9.4%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.7%

Сырьевые материалы

4.7%
9.6%

Энергетика

3.6%
10.9%

Финансовые услуги

2.1%
0.0%

Недвижимость

1.0%
0.2%

Коммунальные услуги

0.3%
1.0%

Технологии

IGDA.L
41.4%
ISDW.L
43.8%

Здравоохранение

IGDA.L
11.3%
ISDW.L
10.2%

Потребительский циклический сектор

IGDA.L
10.8%
ISDW.L
7.1%

Промышленность

IGDA.L
10.8%
ISDW.L
12.7%

Коммуникационные услуги

IGDA.L
9.4%
ISDW.L
0.4%

Потребительский защитный сектор

IGDA.L
4.7%
ISDW.L
3.7%

Сырьевые материалы

IGDA.L
4.7%
ISDW.L
9.6%

Энергетика

IGDA.L
3.6%
ISDW.L
10.9%

Финансовые услуги

IGDA.L
2.1%
ISDW.L
0.0%

Недвижимость

IGDA.L
1.0%
ISDW.L
0.2%

Коммунальные услуги

IGDA.L
0.3%
ISDW.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI World Islamic UCITS

Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с UMMA
Часто сравнивают с ISDW.L:
ISDW.L с SPUSISDW.L с ISDU.LISDW.L с SPWOISDW.L с ISWD.LISDW.L с UMMAISDW.L с IITU.LISDW.L с VWRD.L

Доходность на риск

IGDA.L vs. ISDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c ISDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGDA.LISDW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.82

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.94

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

5.29

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

18.43

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGDA.L vs. ISDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDW.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и ISDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGDA.LISDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.46

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и ISDW.L

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки ISDW.L в -44.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и ISDW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGDA.LISDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-44.87%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-6.91%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-18.20%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.28%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.26%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.99%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и ISDW.L

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) имеют волатильность 4.65% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGDA.LISDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.54%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.20%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

12.98%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

15.72%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

15.67%

+2.97%

Сравнение комиссий IGDA.L и ISDW.L

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISDW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и ISDW.L

IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		0.95%1.11%1.38%1.56%2.02%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%

Часто задаваемые вопросы

IGDA.L and ISDW.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISDW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISDW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while ISDW.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.30% for ISDW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и ISDW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор