PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGDA.L с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGDA.L и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.19%
9.88%
IGDA.L
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGDA.L:

1.23

VOO:

1.98

Коэф-т Сортино

IGDA.L:

1.74

VOO:

2.65

Коэф-т Омега

IGDA.L:

1.23

VOO:

1.36

Коэф-т Кальмара

IGDA.L:

1.86

VOO:

2.98

Коэф-т Мартина

IGDA.L:

6.72

VOO:

12.44

Индекс Язвы

IGDA.L:

2.50%

VOO:

2.02%

Дневная вол-ть

IGDA.L:

13.62%

VOO:

12.69%

Макс. просадка

IGDA.L:

-24.18%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IGDA.L:

-0.37%

VOO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%.


IGDA.L

С начала года

3.58%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

6.51%

1 год

16.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

4.06%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

9.70%

1 год

23.75%

5 лет

14.34%

10 лет

13.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGDA.L и VOO

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
График комиссии IGDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGDA.L и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGDA.L
Ранг риск-скорректированной доходности IGDA.L, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGDA.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGDA.L, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.171.74
Коэффициент Сортино IGDA.L, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.662.34
Коэффициент Омега IGDA.L, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.32
Коэффициент Кальмара IGDA.L, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.752.57
Коэффициент Мартина IGDA.L, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.2810.70
IGDA.L
VOO

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.17
1.74
IGDA.L
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и VOO

IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.20%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и VOO

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.37%
0
IGDA.L
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и VOO

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.22%
3.01%
IGDA.L
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab