PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGDA.L с HMUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGDA.L с HMUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L).

IGDA.L и HMUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. HMUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и HMUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGDA.L и HMUS.L

2026 (YTD)2025202420232022
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		-3.18%18.74%17.94%29.72%-14.30%
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		-3.67%14.43%24.96%26.88%-11.65%
Разные валюты инструментов

IGDA.L торгуется в USD, в то время как HMUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у HMUS.L с доходностью -3.67%.

IGDA.L

1 день
2.88%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
22.45%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMUS.L

1 день
2.01%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.58%
1 год
15.87%
3 года*
17.93%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с VOOIGDA.L с UMMAIGDA.L с SPRE
Часто сравнивают с HMUS.L:
HMUS.L с XDUS.LHMUS.L с HMUD.LHMUS.L с IUSA.LHMUS.L с SPYHMUS.L с SPMOHMUS.L с VOOHMUS.L с HWWA.L

Сравнение комиссий IGDA.L и HMUS.L

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HMUS.L в 0.30%.

IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

IGDA.L vs. HMUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HMUS.L
Ранг доходности на риск HMUS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUS.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUS.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUS.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUS.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c HMUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGDA.LHMUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.99

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.48

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.16

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

5.67

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGDA.L vs. HMUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа HMUS.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и HMUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGDA.LHMUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.99

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.91

-0.30

Корреляция

Корреляция между IGDA.L и HMUS.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и HMUS.L

IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.80%0.98%0.81%0.99%1.01%0.76%1.17%1.27%1.38%1.33%1.29%1.38%

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и HMUS.L

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки HMUS.L в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и HMUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGDA.LHMUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-25.78%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.82%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-4.78%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-3.45%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.13%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и HMUS.L

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGDA.LHMUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

4.39%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.50%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

16.57%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

16.62%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

17.33%

+1.36%