PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXN с RSPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).

SPXN и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXN и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		-3.02%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции SPXN уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 15.08% против 18.08% соответственно.

SPXN

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.71%
1 год
21.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.08%

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXVSPXN с VOOSPXN с LITSPXN с SPXLSPXN с QQQSPXN с IWY
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT

Сравнение комиссий SPXN и RSPT

SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Доходность на риск

SPXN vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNRSPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.26

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.82

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.33

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

9.43

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.56

+0.28

Корреляция

Корреляция между SPXN и RSPT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и RSPT

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности RSPT в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		1.02%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SPXN и RSPT

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и RSPT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXNRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-58.91%

+26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-14.90%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-32.49%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-33.67%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.79%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-8.97%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.68%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и RSPT

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.84%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXNRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

8.37%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

17.01%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

27.20%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

23.82%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

23.59%

-5.90%