PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXN с PBFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both exchange-traded funds - SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. SPXN is passively managed, while PBFR is actively managed. Over the past year, SPXN returned 32.97% vs 12.96% for PBFR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 4.65%.

SPXN

1 день
0.07%
1 месяц
5.24%
С начала года
13.65%
6 месяцев
13.28%
1 год
32.97%
3 года*
23.40%
5 лет*
14.95%
10 лет*
16.26%

PBFR

1 день
0.13%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXN и PBFR

2026 (YTD)20252024
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		13.65%18.74%7.25%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.65%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between SPXN and PBFR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between SPXN and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXN и PBFR

Секторы
SPXN
PBFR

Технологии

41.1%
36.2%

Коммуникационные услуги

13.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.1%

Здравоохранение

9.9%
8.4%

Промышленность

9.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.9%

Энергетика

4.1%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Финансовые услуги

-

11.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

SPXN
41.1%
PBFR
36.2%

Коммуникационные услуги

SPXN
13.1%
PBFR
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPXN
11.8%
PBFR
10.1%

Здравоохранение

SPXN
9.9%
PBFR
8.4%

Промышленность

SPXN
9.6%
PBFR
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPXN
5.7%
PBFR
4.9%

Энергетика

SPXN
4.1%
PBFR
3.5%

Коммунальные услуги

SPXN
2.7%
PBFR
2.3%

Сырьевые материалы

SPXN
2.1%
PBFR
1.8%

Финансовые услуги

SPXN

-

PBFR
11.9%

Недвижимость

SPXN

-

PBFR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXLSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с CPRJPBFR с VOOPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

SPXN vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
3.01

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.40

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.66

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.62

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

24.33

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.01

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.55

-0.63

Просадки

Сравнение просадок SPXN и PBFR

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXNPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-8.50%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-2.82%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.03%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-0.63%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.53%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и PBFR

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что SPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXNPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

0.55%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

3.34%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

4.32%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

6.89%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

6.89%

+10.75%

Сравнение комиссий SPXN и PBFR

SPXN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и PBFR

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности PBFR в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.87%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SPXN and PBFR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXN has higher volatility (3.09%) compared to PBFR (0.55%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, SPXN leads with 32.97% vs 12.96% for PBFR. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXN has performed better with a 32.97% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PBFR.

SPXN has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.01% for PBFR.

SPXN is categorized as S&P 500, while PBFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and PGIM. Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.50% for PBFR.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор