Сравнение SPXN с PBFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).
SPXN и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXN и PBFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 7.25% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.36% | 10.44% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью -0.36%.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
PBFR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и PBFR
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.
Доходность на риск
SPXN vs. PBFR — Ранг доходности на риск
SPXN
PBFR
Сравнение SPXN c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.04 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.84 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 10.85 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.37 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и PBFR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и PBFR
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и PBFR
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -8.50% | -23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -6.15% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -1.17% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -0.68% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.04% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и PBFR
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.46% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 3.48% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 8.18% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 7.13% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 7.13% | +10.56% |