Сравнение SPXN с DIVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG).
SPXN и DIVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и DIVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и DIVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 4.81% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 6.56% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 6.56%.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
DIVG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и DIVG
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.
Доходность на риск
SPXN vs. DIVG — Ранг доходности на риск
SPXN
DIVG
Сравнение SPXN c DIVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | DIVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.91 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.32 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.13 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 4.90 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.91 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и DIVG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и DIVG
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DIVG в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.09% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и DIVG
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и DIVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -14.95% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.15% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -2.68% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -2.39% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.79% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и DIVG
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.64% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 7.96% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 15.47% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 13.42% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 13.42% | +4.27% |