Сравнение SPXM с IBMT
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria, while IBMT is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index. SPXM is actively managed, while IBMT is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.18%/yr for IBMT.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и IBMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и IBMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 1.28% | 3.40% |
Correlation
The correlation between SPXM and IBMT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. IBMT — Ранг доходности на риск
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBMT
Сравнение SPXM c IBMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | IBMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и IBMT
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что больше максимальной просадки IBMT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и IBMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | IBMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -3.18% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.58% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.75% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и IBMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | IBMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 3.01% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 3.95% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 3.95% | +3.94% |
Сравнение комиссий SPXM и IBMT
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBMT в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и IBMT
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IBMT в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 3.48% | 2.98% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and IBMT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMT is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
IBMT has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.24% for SPXM.
SPXM is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBMT is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Azoria and iShares. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.18% for IBMT.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и IBMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор