Сравнение SPXM с BSMT
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria, while BSMT is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. SPXM is actively managed, while BSMT is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.18%/yr for BSMT.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и BSMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и BSMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 1.01% | 3.17% |
Correlation
The correlation between SPXM and BSMT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. BSMT — Ранг доходности на риск
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSMT
Сравнение SPXM c BSMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | BSMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и BSMT
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки BSMT в -16.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и BSMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | BSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -16.20% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.01% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -5.62% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и BSMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | BSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 1.79% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 4.24% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 6.39% | +1.50% |
Сравнение комиссий SPXM и BSMT
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BSMT в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и BSMT
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BSMT в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.73% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and BSMT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMT is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
BSMT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.24% for SPXM.
SPXM is categorized as Large Cap Blend Equities, while BSMT is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Azoria and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.18% for BSMT.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и BSMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор