PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SPXL tracks the S&P 500 while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, SPXL returned 81.54% vs 1215.17% for MVLL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXL charges 0.84%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 28.14%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и MVLL

2026 (YTD)2025
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%43.88%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between SPXL and MVLL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.55

The correlation between SPXL and MVLL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и MVLL

Секторы
SPXL
MVLL

Технологии

8.5%
66.6%

Финансовые услуги

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Здравоохранение

1.9%

-

Промышленность

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Энергетика

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Технологии

SPXL
8.5%
MVLL
66.6%

Финансовые услуги

SPXL
2.6%
MVLL

-

Коммуникационные услуги

SPXL
2.4%
MVLL

-

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
MVLL

-

Здравоохранение

SPXL
1.9%
MVLL

-

Промышленность

SPXL
1.7%
MVLL

-

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.1%
MVLL

-

Энергетика

SPXL
0.8%
MVLL

-

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
MVLL

-

Недвижимость

SPXL
0.4%
MVLL

-

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

SPXL vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
9.23

-6.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
4.79

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.63

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

25.11

-22.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

52.27

-39.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

9.23

-6.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

3.33

-2.81

Просадки

Сравнение просадок SPXL и MVLL

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-59.02%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-48.93%

+22.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

0.00%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-22.42%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

23.46%

-17.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и MVLL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 8.49%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

60.78%

-52.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

96.08%

-69.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.39%

133.11%

-97.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.24%

139.63%

-89.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

139.63%

-86.21%

Сравнение комиссий SPXL и MVLL

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и MVLL

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and MVLL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to SPXL (8.49%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs 81.54% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs 81.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for MVLL.

SPXL tracks S&P 500, while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор