Сравнение SPXL с BEG
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SPXL is passively managed, while BEG is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 24.85%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 172.63%.
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
BEG
- 1 день
- -26.69%
- 1 месяц
- -54.34%
- 6 месяцев
- 11.05%
- С начала года
- 172.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXL и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 0.78% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 172.63% | 1.77% |
Correlation
The correlation between SPXL and BEG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. BEG — Ранг доходности на риск
SPXL
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPXL c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXL | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXL и BEG
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки BEG в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -68.98% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -68.98% | +64.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -19.80% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.68% | 218.49% | -180.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.59% | 218.49% | -167.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.38% | 218.49% | -165.11% |
Сравнение комиссий SPXL и BEG
SPXL берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и BEG
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
SPXL and BEG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор