Сравнение SPXE с PMMY
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while PMMY is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. SPXE is passively managed, while PMMY is actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE и PMMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -0.65% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 0.09% |
Correlation
The correlation between SPXE and PMMY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. PMMY — Ранг доходности на риск
SPXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMY
Сравнение SPXE c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 50.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE и PMMY
Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -0.60% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.06% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.05% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 1.31% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 1.50% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 1.50% | +7.50% |
Сравнение комиссий SPXE и PMMY
SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и PMMY
Ни SPXE, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SPXE and PMMY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PMMY.
SPXE and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SPXE is categorized as S&P 500, while PMMY is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and PGIM. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор