PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXE с PMMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXE и PMMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PMMY

1 день
-0.06%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
2.26%
С начала года
2.46%
1 год
5.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и PMMY


Correlation

The correlation between SPXE and PMMY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May

Доходность на риск

SPXE vs. PMMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PMMY
Ранг доходности на риск PMMY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMMY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMMY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMMY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMMY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c PMMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXEPMMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

50.09

SPXE vs. PMMY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и PMMY

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и PMMY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXEPMMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-0.60%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.06%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-0.05%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и PMMY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXEPMMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

1.31%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

1.50%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

1.50%

+7.50%

Сравнение комиссий SPXE и PMMY

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PMMY в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и PMMY

Ни SPXE, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, SPXE and PMMY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PMMY.

SPXE and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SPXE is categorized as S&P 500, while PMMY is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and PGIM. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.50% for PMMY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и PMMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор