Сравнение SPXD с VTI
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SPXD is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.90%.
SPXD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам SPXD и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.76% | 4.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.90% | 7.92% |
Correlation
The correlation between SPXD and VTI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. VTI — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTI
Сравнение SPXD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и VTI
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -55.45% | +47.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.77% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -8.01% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 12.75% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 17.50% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 18.31% | -7.47% |
Сравнение комиссий SPXD и VTI
SPXD берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и VTI
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.40% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and VTI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPXD.
SPXD has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.04% for VTI.
SPXD is categorized as Large Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор