Сравнение SPXD с VFLO
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - SPXD tracks the S&P 500 Diversified Sector Weight Index while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и VFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 16.06%.
SPXD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFLO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXD и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.76% | 4.54% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 16.06% | 10.10% |
Correlation
The correlation between SPXD and VFLO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. VFLO — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFLO
Сравнение SPXD c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и VFLO
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и VFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -17.79% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -5.36% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -2.46% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и VFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 15.65% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 16.02% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 16.02% | -5.18% |
Сравнение комиссий SPXD и VFLO
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и VFLO
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VFLO в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.40% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.16% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and VFLO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.
SPXD has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.16% for VFLO.
SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Victory. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.39% for VFLO.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и VFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор