Сравнение SPXD с SPYV
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - SPXD is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и SPYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%.
SPXD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам SPXD и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.76% | 4.54% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 7.46% | 6.93% |
Correlation
The correlation between SPXD and SPYV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. SPYV — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYV
Сравнение SPXD c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и SPYV
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и SPYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -58.45% | +50.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.25% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -8.70% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и SPYV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 9.92% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 14.37% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 16.92% | -6.08% |
Сравнение комиссий SPXD и SPYV
SPXD берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и SPYV
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SPYV в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.40% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.73% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPXD and SPYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPXD.
SPYV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.40% for SPXD.
SPXD is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.04% for SPYV.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и SPYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор