PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXD с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXD и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXD показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%.


SPXD

1 день
0.31%
1 месяц
1.45%
С начала года
10.76%
6 месяцев
9.67%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPYV

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.40%
С начала года
7.46%
6 месяцев
6.41%
1 год
19.42%
3 года*
15.14%
5 лет*
11.05%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD и SPYV


Correlation

The correlation between SPXD and SPYV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.92

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPXD vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXDSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

SPXD vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXD и SPYV

Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и SPYV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXDSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.53%

-58.45%

+50.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.25%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-8.70%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD и SPYV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXDSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

9.92%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

14.37%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

16.92%

-6.08%

Сравнение комиссий SPXD и SPYV

SPXD берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD и SPYV

Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SPYV в 1.73%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXD
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF
1.40%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.73%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, SPXD and SPYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPXD.

SPYV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.40% for SPXD.

SPXD is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.04% for SPYV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор