Сравнение SPXD с IUSV
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - SPXD tracks the S&P 500 Diversified Sector Weight Index while IUSV tracks the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и IUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 10.74%.
SPXD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 12.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 10.74%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам SPXD и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 12.18% | 4.54% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 10.74% | 6.71% |
Correlation
The correlation between SPXD and IUSV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. IUSV — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUSV
Сравнение SPXD c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и IUSV
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и IUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -56.88% | +49.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -6.27% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и IUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 10.01% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 14.50% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 16.98% | -6.29% |
Сравнение комиссий SPXD и IUSV
SPXD берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и IUSV
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности IUSV в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.66% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.39% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPXD and IUSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPXD.
IUSV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.39% for SPXD.
SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while IUSV tracks S&P 900 Value Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.04% for IUSV.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и IUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор