Сравнение SPXD с GCOW
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - SPXD tracks the S&P 500 Diversified Sector Weight Index while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.25%.
SPXD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам SPXD и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.08% | 5.02% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.25% | 7.49% |
Correlation
The correlation between SPXD and GCOW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. GCOW — Ранг доходности на риск
SPXD
GCOW
Сравнение SPXD c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXD | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.59 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок SPXD и GCOW
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -37.64% | +30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.67% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -5.84% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и GCOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 10.80% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 13.48% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 16.20% | -5.42% |
Сравнение комиссий SPXD и GCOW
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и GCOW
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности GCOW в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 5.39% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.02% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and GCOW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.
GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.02% for SPXD.
SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Pacer. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.60% for GCOW.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор