Сравнение SPXD с FNDF
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPXD is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и FNDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 20.97%.
SPXD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 20.97%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 43.94%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам SPXD и FNDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.08% | 5.02% |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 20.97% | 12.68% |
Correlation
The correlation between SPXD and FNDF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. FNDF — Ранг доходности на риск
SPXD
FNDF
Сравнение SPXD c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXD | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.54 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPXD и FNDF
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и FNDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -40.14% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.87% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -7.64% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и FNDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 15.04% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 16.18% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 17.67% | -6.89% |
Сравнение комиссий SPXD и FNDF
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и FNDF
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FNDF в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 2.84% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.02% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and FNDF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.
FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.02% for SPXD.
SPXD is categorized as Large Cap Value Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Xtrackers and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.25% for FNDF.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и FNDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор