PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXD.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXD.L с S5EE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both S&P 500 funds - SPXD.L tracks the S&P 500 Index while S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXD.L returned 13.92%/yr vs 14.73%/yr for S5EE.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPXD.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for S5EE.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXD.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXD.L торгуется в USD, в то время как S5EE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5EE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXD.L показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 19.95%.

SPXD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.67%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

S5EE.L

1 день
-0.05%
1 месяц
10.68%
С начала года
19.95%
6 месяцев
23.16%
1 год
41.93%
3 года*
24.45%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD.L и S5EE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.44%17.53%25.57%26.91%-18.50%22.90%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		19.95%20.10%18.01%28.57%-19.18%24.25%

Correlation

The correlation between SPXD.L and S5EE.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.88

The correlation between SPXD.L and S5EE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXD.L и S5EE.L

Секторы
SPXD.L
S5EE.L

Технологии

35.6%
48.5%

Финансовые услуги

11.8%
16.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.5%

Здравоохранение

8.5%
11.3%

Промышленность

8.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.1%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Технологии

SPXD.L
35.6%
S5EE.L
48.5%

Финансовые услуги

SPXD.L
11.8%
S5EE.L
16.0%

Коммуникационные услуги

SPXD.L
11.2%
S5EE.L
2.7%

Потребительский циклический сектор

SPXD.L
10.1%
S5EE.L
4.5%

Здравоохранение

SPXD.L
8.5%
S5EE.L
11.3%

Промышленность

SPXD.L
8.3%
S5EE.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

SPXD.L
4.9%
S5EE.L
3.1%

Энергетика

SPXD.L
3.5%
S5EE.L

-

Коммунальные услуги

SPXD.L
2.4%
S5EE.L

-

Недвижимость

SPXD.L
1.9%
S5EE.L
2.7%

Сырьевые материалы

SPXD.L
1.8%
S5EE.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L

Доходность на риск

SPXD.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXD.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.32

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.81

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.58

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.89

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

16.41

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXD.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5EE.L равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXD.LS5EE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.32

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.91

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.02

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPXD.L и S5EE.L

Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки S5EE.L в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и S5EE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXD.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-27.69%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-10.73%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-18.29%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.17%

-27.69%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.05%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.74%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.55%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.L и S5EE.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) составляет 3.10%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что SPXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXD.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.84%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.68%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

12.56%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

16.15%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

16.00%

+1.70%

Сравнение комиссий SPXD.L и S5EE.L

SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD.L и S5EE.L

Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как S5EE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%

Часто задаваемые вопросы

SPXD.L and S5EE.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.

SPXD.L tracks S&P 500 Index, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.05% for SPXD.L and 0.15% for S5EE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор