PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXCY с VRSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPXCY с VRSN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXCY (Singapore Exchange Ltd ADR) and VRSN (VeriSign, Inc.) are both stocks. SPXCY operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SPXCY returned 16.57%/yr vs 12.85%/yr for VRSN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPXCY и VRSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) и VeriSign, Inc. (VRSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXCY показывает доходность 41.54%, что значительно выше, чем у VRSN с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции SPXCY превзошли акции VRSN по среднегодовой доходности: 16.57% против 12.85% соответственно.

SPXCY

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
35.56%
С начала года
41.54%
1 год
55.08%
3 года*
41.38%
5 лет*
20.93%
10 лет*
16.57%

VRSN

1 день
1.74%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
11.14%
С начала года
14.01%
1 год
-1.64%
3 года*
9.07%
5 лет*
3.99%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXCY и VRSN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXCY
Singapore Exchange Ltd ADR		41.54%44.72%31.77%13.47%-1.07%2.94%10.33%30.40%-1.39%15.08%
VRSN
VeriSign, Inc.		14.01%18.41%0.49%0.25%-19.06%17.29%12.31%29.93%29.58%50.44%

Correlation

The correlation between SPXCY and VRSN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.15

The correlation between SPXCY and VRSN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPXCY:

$19.68B

VRSN:

$25.05B

EPS

SPXCY:

SGD 36.43

VRSN:

$9.07

Коэффициент P/E

SPXCY:

1.30

VRSN:

30.33

Коэффициент PEG

SPXCY:

0.13

VRSN:

4.45

Коэффициент P/S

SPXCY:

0.62

VRSN:

15.15

Общая выручка (12 мес.)

SPXCY:

SGD 2.74B

VRSN:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPXCY:

SGD 1.57B

VRSN:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

SPXCY:

SGD 1.62B

VRSN:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Singapore Exchange Ltd ADR

VeriSign, Inc.

Часто сравнивают с SPXCY:
SPXCY с FXYSPXCY с TQQQSPXCY с PLUS.LSPXCY с LSEG.LSPXCY с ICESPXCY с VSPXCY с BRK-A
Часто сравнивают с VRSN:
VRSN с DVAVRSN с YUMCVRSN с SPYVRSN с VOOVRSN с AAPLVRSN с COSTVRSN с BRK-A

Доходность на риск

SPXCY vs. VRSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXCY
Ранг доходности на риск SPXCY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXCY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXCY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXCY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXCY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VRSN
Ранг доходности на риск VRSN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXCY c VRSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXCYVRSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
-0.06

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
0.12

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.02

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

-0.05

+7.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

-0.10

+16.58

SPXCY vs. VRSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXCY на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа VRSN равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXCY и VRSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXCY и VRSN

Максимальная просадка SPXCY за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXCY и VRSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXCYVRSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-98.37%

+66.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-30.21%

+22.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-30.21%

+16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.90%

-38.85%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-38.85%

+6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-11.22%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-56.84%

+47.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

15.88%

-12.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXCY и VRSN

Текущая волатильность для Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) составляет 6.19%, в то время как у VeriSign, Inc. (VRSN) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что SPXCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXCYVRSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

9.24%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

22.53%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

29.03%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

25.43%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

26.28%

-3.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXCY и VRSN

Дивидендная доходность SPXCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VRSN в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXCY
Singapore Exchange Ltd ADR		1.84%2.26%2.83%3.34%3.47%3.38%3.92%3.17%4.30%4.69%7.69%3.59%
VRSN
VeriSign, Inc.		1.15%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPXCY и VRSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Singapore Exchange Ltd ADR и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
733.77M
428.90M
(SPXCY) Общая выручка
(VRSN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SPXCY значения в SGD, VRSN значения в USD

Сравнение рентабельности SPXCY и VRSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Singapore Exchange Ltd ADR и VeriSign, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
88.5%
Активы портфеля
SPXCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 733.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VRSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.

SPXCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 427.87M при выручке в 733.77M, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.

VRSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.

SPXCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 341.59M при выручке в 733.77M, что соответствует чистой рентабельности 46.6%.

VRSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.

Часто задаваемые вопросы

SPXCY and VRSN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRSN has higher volatility (9.24%) compared to SPXCY (6.19%). In terms of maximum drawdown, SPXCY dropped -31.90% vs VRSN's -98.37%.

SPXCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXCY и VRSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор