PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPX5.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPX5.L с S5EE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both S&P 500 funds - SPX5.L tracks the S&P 500 Index while S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPX5.L returned 14.92%/yr vs 15.95%/yr for S5EE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPX5.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for S5EE.L.

Доходность

Сравнение доходности SPX5.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPX5.L торгуется в GBP, в то время как S5EE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5EE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPX5.L показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 20.24%.

SPX5.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.53%
6 месяцев
9.89%
1 год
29.03%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.92%
10 лет*
16.17%

S5EE.L

1 день
-0.09%
1 месяц
11.63%
С начала года
20.24%
6 месяцев
22.26%
1 год
43.29%
3 года*
21.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPX5.L и S5EE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.53%9.34%27.47%19.75%-9.01%26.46%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		20.24%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%

Correlation

The correlation between SPX5.L and S5EE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between SPX5.L and S5EE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPX5.L и S5EE.L

Секторы
SPX5.L
S5EE.L

Технологии

35.6%
48.5%

Финансовые услуги

11.8%
16.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.5%

Здравоохранение

8.5%
11.3%

Промышленность

8.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.1%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Технологии

SPX5.L
35.6%
S5EE.L
48.5%

Финансовые услуги

SPX5.L
11.8%
S5EE.L
16.0%

Коммуникационные услуги

SPX5.L
11.2%
S5EE.L
2.7%

Потребительский циклический сектор

SPX5.L
10.1%
S5EE.L
4.5%

Здравоохранение

SPX5.L
8.5%
S5EE.L
11.3%

Промышленность

SPX5.L
8.3%
S5EE.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

SPX5.L
4.9%
S5EE.L
3.1%

Энергетика

SPX5.L
3.5%
S5EE.L

-

Коммунальные услуги

SPX5.L
2.3%
S5EE.L

-

Недвижимость

SPX5.L
1.9%
S5EE.L
2.7%

Сырьевые материалы

SPX5.L
1.8%
S5EE.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L

Доходность на риск

SPX5.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPX5.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPX5.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.65

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.93

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.65

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

5.00

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

18.76

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPX5.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPX5.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5EE.L равному 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPX5.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPX5.LS5EE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.65

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.17

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SPX5.L и S5EE.L

Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки S5EE.L в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и S5EE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPX5.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-20.25%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-8.61%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-20.25%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-20.25%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.09%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.79%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.30%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPX5.L и S5EE.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 2.67%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPX5.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.63%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.78%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

11.81%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

14.75%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

14.63%

+0.89%

Сравнение комиссий SPX5.L и S5EE.L

SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPX5.L и S5EE.L

Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как S5EE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

SPX5.L and S5EE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.

SPX5.L tracks S&P 500 Index, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.09% for SPX5.L and 0.15% for S5EE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор