PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPX5.L с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPX5.L с FRDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPX5.L returned 14.92%/yr vs 18.32%/yr for FRDM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPX5.L charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности SPX5.L и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPX5.L торгуется в GBP, в то время как FRDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRDM были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPX5.L показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 32.04%.

SPX5.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.53%
6 месяцев
9.89%
1 год
29.03%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.92%
10 лет*
16.17%

FRDM

1 день
-7.60%
1 месяц
-0.09%
С начала года
32.04%
6 месяцев
38.22%
1 год
78.77%
3 года*
29.28%
5 лет*
18.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPX5.L и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.53%9.34%27.47%19.75%-9.01%30.96%13.52%10.70%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		32.04%49.78%3.48%16.64%-4.28%7.14%13.47%7.25%

Correlation

The correlation between SPX5.L and FRDM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.44

Сравнение распределения секторов SPX5.L и FRDM

Секторы
SPX5.L
FRDM

Технологии

35.6%
41.1%

Финансовые услуги

11.8%
22.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.8%

Здравоохранение

8.5%
1.8%

Промышленность

8.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.2%

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
7.4%

Технологии

SPX5.L
35.6%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

SPX5.L
11.8%
FRDM
22.1%

Коммуникационные услуги

SPX5.L
11.2%
FRDM
3.9%

Потребительский циклический сектор

SPX5.L
10.1%
FRDM
7.8%

Здравоохранение

SPX5.L
8.5%
FRDM
1.8%

Промышленность

SPX5.L
8.3%
FRDM
8.6%

Потребительский защитный сектор

SPX5.L
4.9%
FRDM
2.2%

Энергетика

SPX5.L
3.5%
FRDM
0.1%

Коммунальные услуги

SPX5.L
2.3%
FRDM
2.6%

Недвижимость

SPX5.L
1.9%
FRDM
2.5%

Сырьевые материалы

SPX5.L
1.8%
FRDM
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

SPX5.L vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPX5.L c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPX5.LFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.37

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.87

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

5.37

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

20.93

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPX5.L vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPX5.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPX5.L и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPX5.LFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.37

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.00

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.81

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SPX5.L и FRDM

Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки FRDM в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPX5.LFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-33.01%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-14.73%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-14.73%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-16.59%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-9.92%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-5.22%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.78%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SPX5.L и FRDM

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 2.67%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPX5.LFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

12.50%

-9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

21.22%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

23.48%

-12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

18.45%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

20.86%

-5.34%

Сравнение комиссий SPX5.L и FRDM

SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPX5.L и FRDM

Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FRDM в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.67%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

SPX5.L and FRDM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

SPX5.L is categorized as S&P 500, while FRDM is Emerging Markets Diversified. SPX5.L tracks S&P 500 Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: State Street and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.09% for SPX5.L and 0.49% for FRDM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор