PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPX5.L с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPX5.L с DBAW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPX5.L returned 15.80%/yr vs 12.40%/yr for DBAW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPX5.L charges 0.09%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности SPX5.L и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPX5.L торгуется в GBP, в то время как DBAW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBAW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPX5.L показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции SPX5.L превзошли акции DBAW по среднегодовой доходности: 15.80% против 12.40% соответственно.

SPX5.L

1 день
1.48%
1 месяц
-0.34%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.15%
1 год
26.66%
3 года*
18.27%
5 лет*
14.39%
10 лет*
15.80%

DBAW

1 день
0.47%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.07%
6 месяцев
16.69%
1 год
37.23%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPX5.L и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		8.77%9.34%27.46%19.76%-9.00%30.96%13.52%26.33%-0.04%10.71%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.07%17.46%16.35%10.45%-3.05%14.15%4.29%18.28%-5.06%8.52%

Correlation

The correlation between SPX5.L and DBAW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2014 г.

0.57

The correlation between SPX5.L and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPX5.L и DBAW

Секторы
SPX5.L
DBAW

Технологии

35.6%
22.4%

Финансовые услуги

11.8%
23.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.6%

Здравоохранение

8.5%
6.8%

Промышленность

8.3%
14.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Сырьевые материалы

1.8%
6.9%

Технологии

SPX5.L
35.6%
DBAW
22.4%

Финансовые услуги

SPX5.L
11.8%
DBAW
23.2%

Коммуникационные услуги

SPX5.L
11.2%
DBAW
4.9%

Потребительский циклический сектор

SPX5.L
10.1%
DBAW
7.6%

Здравоохранение

SPX5.L
8.5%
DBAW
6.8%

Промышленность

SPX5.L
8.3%
DBAW
14.3%

Потребительский защитный сектор

SPX5.L
4.9%
DBAW
5.0%

Энергетика

SPX5.L
3.5%
DBAW
4.8%

Коммунальные услуги

SPX5.L
2.3%
DBAW
2.9%

Недвижимость

SPX5.L
1.9%
DBAW
1.4%

Сырьевые материалы

SPX5.L
1.8%
DBAW
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

SPX5.L vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPX5.L c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPX5.LDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.85

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.70

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

4.61

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

17.94

-4.68

SPX5.L vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPX5.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPX5.L и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPX5.L и DBAW

Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки DBAW в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPX5.LDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-27.31%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-7.88%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-15.36%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-15.36%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.45%

-27.31%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.61%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-4.06%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.02%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPX5.L и DBAW

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 3.60%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPX5.LDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.17%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

10.72%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

12.77%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.49%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.00%

-0.47%

Сравнение комиссий SPX5.L и DBAW

SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPX5.L и DBAW

Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DBAW в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.31%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.98%1.03%1.21%1.39%0.98%1.40%1.48%1.71%1.57%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

SPX5.L and DBAW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

SPX5.L is categorized as S&P 500, while DBAW is Foreign Large Cap Equities. SPX5.L tracks S&P 500 Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: State Street and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.09% for SPX5.L and 0.41% for DBAW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор