Сравнение SPX4.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
SPX4.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPX4.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell Mid Cap TR USD. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPX4.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPX4.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPX4.L SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 3.87% | 0.12% | 14.37% | 10.71% | -1.28% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -7.60% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -16.47% |
Разные валюты инструментов
SPX4.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPX4.L показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.60%.
SPX4.L
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 23.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPX4.L и IITU.L
SPX4.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Доходность на риск
SPX4.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SPX4.L
IITU.L
Сравнение SPX4.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPX4.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.10 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.62 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.51 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.03 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPX4.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.10 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.09 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между SPX4.L и IITU.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX4.L и IITU.L
Ни SPX4.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPX4.L и IITU.L
Максимальная просадка SPX4.L за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX4.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPX4.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -28.03% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -16.76% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -13.74% | +9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -5.17% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 6.26% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPX4.L и IITU.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 5.04% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPX4.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.29% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 14.91% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 23.56% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 21.82% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 21.23% | +1.56% |