PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPX4.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPX4.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPX4.L и IITU.L


2026 (YTD)2025202420232022
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
3.87%0.12%14.37%10.71%-1.28%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
-7.60%14.44%40.85%50.70%-16.47%
Разные валюты инструментов

SPX4.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPX4.L показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.60%.


SPX4.L

1 день
1.85%
1 месяц
-3.64%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.37%
1 год
14.08%
3 года*
9.30%
5 лет*
10 лет*

IITU.L

1 день
2.99%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
-5.52%
1 год
25.84%
3 года*
23.85%
5 лет*
18.71%
10 лет*
23.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SPX4.L и IITU.L

SPX4.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.


Доходность на риск

SPX4.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPX4.L
Ранг доходности на риск SPX4.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX4.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX4.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX4.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX4.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX4.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPX4.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPX4.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.10

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.62

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.51

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

4.03

+1.66

SPX4.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPX4.L на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPX4.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPX4.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.10

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.09

-0.79

Корреляция

Корреляция между SPX4.L и IITU.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPX4.L и IITU.L

Ни SPX4.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPX4.L и IITU.L

Максимальная просадка SPX4.L за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX4.L и IITU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPX4.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-28.03%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-16.76%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-13.74%

+9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-5.17%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

6.26%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPX4.L и IITU.L

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 5.04% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPX4.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.29%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

14.91%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

23.56%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

21.82%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

21.23%

+1.56%