PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWO с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с VIDI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPWO tracks the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index while VIDI tracks the Vident International Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, SPWO returned 42.01% vs 40.73% for VIDI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPWO charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у VIDI с доходностью 17.69%.

SPWO

1 день
0.58%
1 месяц
0.06%
С начала года
24.17%
6 месяцев
23.63%
1 год
42.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIDI

1 день
0.33%
1 месяц
-3.68%
С начала года
17.69%
6 месяцев
16.79%
1 год
40.73%
3 года*
25.25%
5 лет*
11.69%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPWO и VIDI

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		24.17%26.32%9.25%1.36%
VIDI
Vident International Equity Fund		17.69%41.83%6.03%1.92%

Correlation

The correlation between SPWO and VIDI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between SPWO and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPWO и VIDI

Секторы
SPWO
VIDI

Технологии

49.7%
18.4%

Промышленность

11.9%
18.7%

Здравоохранение

10.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.5%

Сырьевые материалы

7.3%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.6%

Энергетика

2.6%
7.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
5.4%

Финансовые услуги

0.8%
17.5%

Недвижимость

0.7%
0.7%

Коммунальные услуги

0.3%
2.6%

Технологии

SPWO
49.7%
VIDI
18.4%

Промышленность

SPWO
11.9%
VIDI
18.7%

Здравоохранение

SPWO
10.8%
VIDI
5.9%

Потребительский циклический сектор

SPWO
10.3%
VIDI
10.5%

Сырьевые материалы

SPWO
7.3%
VIDI
7.7%

Потребительский защитный сектор

SPWO
4.1%
VIDI
5.6%

Энергетика

SPWO
2.6%
VIDI
7.0%

Коммуникационные услуги

SPWO
1.6%
VIDI
5.4%

Финансовые услуги

SPWO
0.8%
VIDI
17.5%

Недвижимость

SPWO
0.7%
VIDI
0.7%

Коммунальные услуги

SPWO
0.3%
VIDI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с SCHDVIDI с VWILXVIDI с VXUS

Доходность на риск

SPWO vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPWOVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.63

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.43

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.06

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

14.69

-3.35

SPWO vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDI равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPWO и VIDI

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-48.39%

+30.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-10.07%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-4.95%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-10.36%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.78%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и VIDI

SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

6.71%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

13.47%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

15.59%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

16.15%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

17.95%

+1.92%

Сравнение комиссий SPWO и VIDI

SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и VIDI

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VIDI в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		1.05%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.97%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

SPWO and VIDI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPWO has higher volatility (10.65%) compared to VIDI (6.71%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs VIDI's -48.39%.

On 1-year performance, SPWO leads with 42.01% vs 40.73% for VIDI. On fees, SPWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VIDI has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPWO has performed better with a 42.01% return vs 40.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.05% for SPWO.

SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, while VIDI tracks Vident International Equity Index. They also come from different issuers: SP Funds and Vident. Their fees differ too: 0.55% for SPWO and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор