PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWO с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPWO с IGDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).

SPWO и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPWO и IGDA.L

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World ETF		4.71%26.32%9.25%2.96%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		-3.18%18.74%17.94%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -3.18%.

SPWO

1 день
1.10%
1 месяц
-7.11%
С начала года
4.71%
6 месяцев
6.19%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGDA.L

1 день
2.88%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
22.45%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World ETF

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с KSASPWO с VOOSPWO с ISWD.L
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с UMMA

Сравнение комиссий SPWO и IGDA.L

SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IGDA.L в 0.40%.

SPWO
SP Funds S&P World ETF
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPWO vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPWOIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.31

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.87

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.29

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

9.52

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPWO vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPWOIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.61

+0.44

Корреляция

Корреляция между SPWO и IGDA.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и IGDA.L

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.24%1.29%1.24%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и IGDA.L

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и IGDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPWOIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-24.18%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.73%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-6.36%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-5.37%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.33%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и IGDA.L

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPWOIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

5.72%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

10.08%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

17.17%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

18.69%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.69%

-0.28%