PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGDA.L с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGDA.L с UMMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).

IGDA.L и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGDA.L и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		-3.18%18.74%17.94%29.72%-14.30%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		5.89%26.65%4.67%18.84%-15.24%

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 5.89%.

IGDA.L

1 день
2.88%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
22.45%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с SPRE
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Сравнение комиссий IGDA.L и UMMA

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IGDA.L vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGDA.LUMMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.55

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.12

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.19

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

8.69

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGDA.L vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGDA.LUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.55

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.33

+0.28

Корреляция

Корреляция между IGDA.L и UMMA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и UMMA

IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM2025202420232022
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		1.16%1.02%0.91%1.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и UMMA

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и UMMA.

Загрузка...

Показатели просадок

IGDA.LUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-34.17%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.93%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-9.99%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-10.12%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.77%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и UMMA

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) составляет 5.72%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGDA.LUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

9.33%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

15.21%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

20.99%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

20.24%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

20.24%

-1.55%