PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с QVMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVM с QVMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT).

SPVM и QVMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и QVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVM и QVMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.48%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у QVMT с доходностью 5.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPVM имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции QVMT немного впереди с 12.17%.

SPVM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.16%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.62%

QVMT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с XCLRQVMT с IGMQVMT с SPMOQVMT с QDIVQVMT с RSPUQVMT с IVVQVMT с VOO

Сравнение комиссий SPVM и QVMT

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Доходность на риск

SPVM vs. QVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c QVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMQVMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.61

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.54

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

6.33

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. QVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMT равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и QVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMQVMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.54

+0.07

Корреляция

Корреляция между SPVM и QVMT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и QVMT

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности QVMT в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%

Просадки

Сравнение просадок SPVM и QVMT

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и QVMT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVMQVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-48.05%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.17%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-21.95%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-48.05%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-3.49%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.43%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.96%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и QVMT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.49%, в то время как у Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVMQVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.26%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.49%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

16.65%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.34%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

21.08%

-1.50%