Сравнение SPVM с QVMT
SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) are both exchange-traded funds - SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index, while QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPVM returned 12.13%/yr vs 12.51%/yr for QVMT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for QVMT.
Доходность
Сравнение доходности SPVM и QVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPVM показывает доходность 14.27%, что значительно ниже, чем у QVMT с доходностью 15.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPVM имеют среднегодовую доходность 12.13%, а акции QVMT немного впереди с 12.51%.
SPVM
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.13%
QVMT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 12.65%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам SPVM и QVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 14.27% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 29.33% | -9.17% | 14.70% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 15.05% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 35.27% | -9.98% | 28.86% | -9.51% | 18.77% |
Correlation
The correlation between SPVM and QVMT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between SPVM and QVMT has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPVM vs. QVMT — Ранг доходности на риск
SPVM
QVMT
Сравнение SPVM c QVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPVM | QVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 4.28 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.68 | 14.93 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPVM и QVMT
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и QVMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPVM | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -48.05% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -6.80% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -14.42% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -21.95% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -48.05% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.80% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -6.29% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.94% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и QVMT
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.19%, в то время как у Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPVM | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 7.52% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 11.51% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 14.40% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 17.48% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 21.18% | -1.68% |
Сравнение комиссий SPVM и QVMT
SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и QVMT
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности QVMT в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 1.90% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 1.94% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
SPVM and QVMT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVMT has higher volatility (7.52%) compared to SPVM (3.19%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs QVMT's -48.05%.
On 10-year performance, QVMT leads with 12.51% vs 12.13% for SPVM. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QVMT has performed better with a 12.51% return vs 12.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.
SPVM has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.90% for QVMT.
SPVM is categorized as Momentum, while QVMT is S&P 500. SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.13% for QVMT.
SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPVM и QVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор