Сравнение SPVM с DIVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG).
SPVM и DIVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPVM и DIVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPVM и DIVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.48% | 20.47% | 15.64% | 5.10% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 6.56% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SPVM показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 6.56%.
SPVM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.62%
DIVG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVM и DIVG
И SPVM, и DIVG имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
SPVM vs. DIVG — Ранг доходности на риск
SPVM
DIVG
Сравнение SPVM c DIVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPVM | DIVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.32 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.13 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.90 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPVM | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.34 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между SPVM и DIVG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и DIVG
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DIVG в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.02% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.09% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPVM и DIVG
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и DIVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPVM | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -14.95% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -12.15% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -2.68% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -2.39% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.79% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и DIVG
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SPVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPVM | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.64% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.96% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 15.47% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 13.42% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 13.42% | +6.16% |