Сравнение SPUU с SPYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT).
SPUU и SPYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUU и SPYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUU и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 24.58% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | -3.10% | 12.41% | 12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью -3.10%.
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
SPYT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и SPYT
SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.
Доходность на риск
SPUU vs. SPYT — Ранг доходности на риск
SPUU
SPYT
Сравнение SPUU c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUU | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 6.14 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUU | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SPUU и SPYT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и SPYT
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SPYT в 22.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 22.66% | 21.40% | 17.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и SPYT
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SPYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUU | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -18.25% | -41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -11.56% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -4.77% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -2.11% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 2.40% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и SPYT
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUU | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 5.33% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 8.84% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 17.40% | +18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 15.12% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 15.12% | +20.60% |