PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с SPYT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%), while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. SPUU is passively managed, while SPYT is actively managed. Over the past year, SPUU returned 53.61% vs 23.29% for SPYT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SPUU charges 0.64%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у SPYT с доходностью 9.70%.

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%

SPYT

1 день
-0.68%
1 месяц
3.81%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.51%
1 год
23.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и SPYT

2026 (YTD)20252024
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%24.58%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		9.70%12.41%12.94%

Correlation

The correlation between SPUU and SPYT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.95

The correlation between SPUU and SPYT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUU и SPYT

Секторы
SPUU
SPYT

Технологии

16.5%
36.2%

Финансовые услуги

4.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

4.2%
10.1%

Здравоохранение

3.6%
8.4%

Промышленность

3.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.9%

Энергетика

1.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Технологии

SPUU
16.5%
SPYT
36.2%

Финансовые услуги

SPUU
4.8%
SPYT
11.9%

Коммуникационные услуги

SPUU
4.6%
SPYT
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPUU
4.2%
SPYT
10.1%

Здравоохранение

SPUU
3.6%
SPYT
8.4%

Промышленность

SPUU
3.3%
SPYT
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPUU
2.0%
SPYT
4.9%

Энергетика

SPUU
1.4%
SPYT
3.5%

Коммунальные услуги

SPUU
1.1%
SPYT
2.3%

Недвижимость

SPUU
0.8%
SPYT
1.9%

Сырьевые материалы

SPUU
0.7%
SPYT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY

Доходность на риск

SPUU vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUSPYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.16

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.98

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.93

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

13.59

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYT равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUSPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.08

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SPYT

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SPYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-18.25%

-41.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-8.00%

-10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.68%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-2.00%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.72%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SPYT

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

2.54%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

8.32%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

10.86%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

14.80%

+18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

14.80%

+20.97%

Сравнение комиссий SPUU и SPYT

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SPYT

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SPYT в 20.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.73%21.40%17.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPUU and SPYT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPUU has higher volatility (5.71%) compared to SPYT (2.54%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs SPYT's -18.25%.

On 1-year performance, SPUU leads with 53.61% vs 23.29% for SPYT. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 53.61% return vs 23.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

SPYT has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 1.34% for SPUU.

SPUU is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.64% for SPUU and 0.87% for SPYT.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и SPYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор