PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPUU с NEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPUU и NEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -20.44%.


SPUU

1 день
-2.91%
1 месяц
-3.20%
С начала года
13.33%
6 месяцев
10.95%
1 год
43.00%
3 года*
34.33%
5 лет*
18.44%
10 лет*
24.81%

NEMG

1 день
-7.98%
1 месяц
-20.02%
С начала года
-20.44%
6 месяцев
-28.94%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и NEMG


Correlation

The correlation between SPUU and NEMG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF

Доходность на риск

SPUU vs. NEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина

NEMG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c NEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPUUNEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

SPUU vs. NEMG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUU и NEMG

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и NEMG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPUUNEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-57.56%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-53.44%

+46.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-23.21%

+13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и NEMG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPUUNEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

102.63%

-77.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.67%

102.63%

-68.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

102.63%

-66.82%

Сравнение комиссий SPUU и NEMG

SPUU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NEMG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и NEMG

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMG
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
1.42%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы


SPUU and NEMG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for NEMG.

SPUU has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for NEMG.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.60% for SPUU and 0.75% for NEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и NEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор