Сравнение SPUU с NEMG
SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SPUU is passively managed, while NEMG is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPUU charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -20.44%.
SPUU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 43.00%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 24.81%
NEMG
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUU и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.33% | 2.67% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -20.44% | 22.87% |
Correlation
The correlation between SPUU and NEMG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUU vs. NEMG — Ранг доходности на риск
SPUU
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPUU c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUU | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUU и NEMG
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -57.56% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -53.44% | +46.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -23.21% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.22% | 102.63% | -77.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.67% | 102.63% | -68.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 102.63% | -66.82% |
Сравнение комиссий SPUU и NEMG
SPUU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и NEMG
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.42% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPUU and NEMG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for NEMG.
SPUU has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.60% for SPUU and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для SPUU и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор