Сравнение SPUU с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
SPUU и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUU и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -10.01% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -9.10% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность -10.01%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
SPUU
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 21.67%
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и GGLL
SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
SPUU vs. GGLL — Ранг доходности на риск
SPUU
GGLL
Сравнение SPUU c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUU | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 3.08 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.47 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 4.88 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 18.04 | -12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 3.08 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SPUU и GGLL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и GGLL
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности GGLL в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.78% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и GGLL
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -52.81% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -38.39% | +15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -32.09% | +18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -15.49% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 10.38% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и GGLL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 10.70%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 18.25% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 39.37% | -20.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 60.98% | -24.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 55.13% | -21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 55.13% | -19.40% |