PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с DLLL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SPUU returned 43.00% vs 765.95% for DLLL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUU charges 0.60%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 762.51%.

SPUU

1 день
-2.91%
1 месяц
-3.20%
С начала года
13.33%
6 месяцев
10.95%
1 год
43.00%
3 года*
34.33%
5 лет*
18.44%
10 лет*
24.81%

DLLL

1 день
4.21%
1 месяц
89.37%
С начала года
762.51%
6 месяцев
738.64%
1 год
765.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и DLLL

2026 (YTD)2025
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.33%20.57%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		762.51%-3.72%

Correlation

The correlation between SPUU and DLLL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.52

The correlation between SPUU and DLLL has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUU и DLLL

Секторы
SPUU
DLLL

Технологии

39.0%
66.6%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPUU
39.0%
DLLL
66.6%

Финансовые услуги

SPUU
11.1%
DLLL

-

Коммуникационные услуги

SPUU
10.6%
DLLL

-

Потребительский циклический сектор

SPUU
9.9%
DLLL

-

Здравоохранение

SPUU
8.3%
DLLL

-

Промышленность

SPUU
7.8%
DLLL

-

Потребительский защитный сектор

SPUU
4.5%
DLLL

-

Энергетика

SPUU
3.1%
DLLL

-

Коммунальные услуги

SPUU
2.1%
DLLL

-

Недвижимость

SPUU
1.8%
DLLL

-

Сырьевые материалы

SPUU
1.7%
DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDDLLL с NVDG

Доходность на риск

SPUU vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUUDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
5.91

-4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
4.55

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.56

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

13.52

-11.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

27.52

-17.42

SPUU vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 5.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUU и DLLL

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-68.58%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-57.19%

+39.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-18.41%

+11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-25.86%

+16.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

28.05%

-23.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и DLLL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) составляет 9.70%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 66.89%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

66.89%

-57.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

102.56%

-82.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

131.00%

-105.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.67%

129.67%

-96.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

129.67%

-93.86%

Сравнение комиссий SPUU и DLLL

SPUU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и DLLL

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.42%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SPUU and DLLL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (66.89%) compared to SPUU (9.70%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 765.95% vs 43.00% for SPUU. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 765.95% return vs 43.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

SPUU has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for DLLL.

SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.60% for SPUU and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор