Сравнение SPUT с KCOP
SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUT charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for KCOP.
Доходность
Сравнение доходности SPUT и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPUT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUT и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 7.68% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
Correlation
The correlation between SPUT and KCOP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUT vs. KCOP — Ранг доходности на риск
SPUT
KCOP
Сравнение SPUT c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.40 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и KCOP
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUT | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -21.55% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -3.46% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -8.60% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUT | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 42.13% | -34.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 42.13% | -30.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 42.13% | -30.87% |
Сравнение комиссий SPUT и KCOP
SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KCOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и KCOP
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности KCOP в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.03% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
SPUT and KCOP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
SPUT has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.54% for KCOP.
They also come from different issuers: Innovator and Kurv. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 0.99% for KCOP.
Подберите оптимальное распределение для SPUT и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор