Сравнение SPUT с AMDW
SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SPUT charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности SPUT и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
SPUT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUT и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 7.26% | 6.12% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between SPUT and AMDW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов SPUT и AMDW
Секторы
SPUT
AMDW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
SPUT
AMDW
Коммуникационные услуги
SPUT
AMDW
-
Финансовые услуги
SPUT
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
SPUT
AMDW
-
Здравоохранение
SPUT
AMDW
-
Промышленность
SPUT
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
SPUT
AMDW
-
Энергетика
SPUT
AMDW
-
Коммунальные услуги
SPUT
AMDW
-
Сырьевые материалы
SPUT
AMDW
-
Недвижимость
SPUT
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUT vs. AMDW — Ранг доходности на риск
SPUT
AMDW
Сравнение SPUT c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 4.83 | -3.29 |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и AMDW
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUT | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -34.64% | +24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -14.66% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUT | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 81.56% | -74.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 81.56% | -70.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 81.56% | -70.30% |
Сравнение комиссий SPUT и AMDW
SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и AMDW
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.03% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
SPUT and AMDW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 5.03% for SPUT.
They also come from different issuers: Innovator and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для SPUT и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор