PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с IMANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с IMANX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and IMANX (Iman Fund) are both funds - SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while IMANX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allied Asset. Over the past 5 years, SPUS returned 17.46%/yr vs 12.84%/yr for IMANX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPUS charges 0.45%/yr vs 1.28%/yr for IMANX.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и IMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Iman Fund (IMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у IMANX с доходностью 21.99%.

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—

IMANX

1 день
0.83%
1 месяц
8.64%
С начала года
21.99%
6 месяцев
21.76%
1 год
45.11%
3 года*
23.89%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUS и IMANX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%
IMANX
Iman Fund		21.99%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%1.50%

Correlation

The correlation between SPUS and IMANX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between SPUS and IMANX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Iman Fund

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA
Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с AMAGXIMANX с ADJEXIMANX с HLALIMANX с FXAIXIMANX с SPY

Доходность на риск

SPUS vs. IMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c IMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Iman Fund (IMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSIMANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
3.08

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
4.08

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.53

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.39

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

19.32

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. IMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMANX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и IMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSIMANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

3.08

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.63

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.32

+0.59

Просадки

Сравнение просадок SPUS и IMANX

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки IMANX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и IMANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSIMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-56.64%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-10.58%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-21.54%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-36.32%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-16.71%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.40%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и IMANX

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 4.00%, в то время как у Iman Fund (IMANX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSIMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.40%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

11.68%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

15.06%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

20.41%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

20.74%

+0.54%

Сравнение комиссий SPUS и IMANX

SPUS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IMANX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и IMANX

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности IMANX в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMANX
Iman Fund		0.10%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPUS and IMANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMANX has higher volatility (4.40%) compared to SPUS (4.00%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs IMANX's -56.64%.

IMANX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и IMANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор