PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с IMANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUS с IMANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Iman Fund (IMANX).

SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. IMANX управляется Allied Asset. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUS и IMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Iman Fund (IMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUS и IMANX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-4.61%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%
IMANX
Iman Fund		0.26%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%1.50%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у IMANX с доходностью 0.26%.

SPUS

1 день
1.00%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.12%
1 год
25.37%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—

IMANX

1 день
3.60%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
26.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Iman Fund

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA
Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с AMAGXIMANX с ADJEXIMANX с HLALIMANX с FXAIXIMANX с SPY

Сравнение комиссий SPUS и IMANX

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IMANX в 1.28%.

IMANX
Iman Fund
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

SPUS vs. IMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c IMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Iman Fund (IMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSIMANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.98

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.17

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

9.61

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. IMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMANX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и IMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSIMANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.40

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.29

+0.48

Корреляция

Корреляция между SPUS и IMANX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и IMANX

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности IMANX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMANX
Iman Fund		0.12%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и IMANX

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки IMANX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и IMANX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSIMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-56.64%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.65%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-36.32%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-7.36%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-16.81%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.85%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и IMANX

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 6.10%, в то время как у Iman Fund (IMANX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSIMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.90%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

12.32%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

20.52%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

20.59%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

20.68%

+0.75%