Сравнение SPUS с DIVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG).
SPUS и DIVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPUS и DIVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUS и DIVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -4.61% | 19.77% | 26.49% | 5.07% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 6.56% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUS показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 6.56%.
SPUS
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
DIVG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUS и DIVG
SPUS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DIVG в 0.39%.
Доходность на риск
SPUS vs. DIVG — Ранг доходности на риск
SPUS
DIVG
Сравнение SPUS c DIVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUS | DIVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.32 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.13 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 4.90 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUS | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.34 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между SPUS и DIVG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUS и DIVG
Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности DIVG в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.09% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUS и DIVG
Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и DIVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUS | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -14.95% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.15% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -2.68% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -2.39% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.79% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUS и DIVG
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUS | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 2.64% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 7.96% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 15.47% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 13.42% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 13.42% | +8.01% |