PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUC с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

SPUC и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUC и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и UNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		-3.92%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%9.53%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

SPUC

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.78%
1 год
25.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с spmoSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий SPUC и UNOV

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Доходность на риск

SPUC vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.16

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.71

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.75

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

8.25

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.78

-0.14

Корреляция

Корреляция между SPUC и UNOV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и UNOV

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		8.08%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и UNOV

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUCUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-13.84%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-5.78%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-9.10%

-20.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-2.93%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-1.69%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

1.23%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и UNOV

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUCUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.73%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

4.56%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

8.51%

+18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

6.78%

+15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

7.77%

+13.94%