PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с TRND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUC с TRND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND).

SPUC и TRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUC и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и TRND

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		-3.92%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%9.53%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		-1.05%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%10.47%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью -1.05%.

SPUC

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.78%
1 год
25.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

TRND

1 день
0.78%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.86%
3 года*
9.19%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с spmoSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Сравнение комиссий SPUC и TRND

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Доходность на риск

SPUC vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCTRNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.54

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.80

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.75

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

2.38

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа TRND равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.54

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPUC и TRND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и TRND

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности TRND в 2.34%

TTM2025202420232022202120202019
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		8.08%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.34%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и TRND

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и TRND.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUCTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-17.88%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-8.00%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-16.21%

-12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-5.47%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-5.32%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.51%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и TRND

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUCTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.10%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

8.76%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

10.83%

+15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

9.53%

+12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

11.13%

+10.58%