PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPUC с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPUC и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 33.31%.


SPUC

1 день
0.37%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.65%
1 год
29.51%
3 года*
24.38%
5 лет*
13.74%
10 лет*

RSSY

1 день
0.65%
1 месяц
1.97%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.93%
1 год
49.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUC и RSSY


2026 (YTD)20252024
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
9.72%22.64%9.24%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
33.31%-3.52%1.10%

Correlation

The correlation between SPUC and RSSY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.57

The correlation between SPUC and RSSY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Доходность на риск

SPUC vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5252
Ранг коэф-та Мартина

RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUCRSSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.67

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

6.69

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

22.96

-14.30

SPUC vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPUCRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.72

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.76

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SPUC и RSSY

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, примерно равная максимальной просадке RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и RSSY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPUCRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-29.57%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-7.36%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-7.35%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.14%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и RSSY

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPUCRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.34%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

9.93%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

13.25%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

18.34%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

18.34%

+3.12%

Сравнение комиссий SPUC и RSSY

SPUC берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и RSSY

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности RSSY в 1.53%


ПозицияTTM202520242023202220212020
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
1.53%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
9.16%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%

Часто задаваемые вопросы


SPUC and RSSY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUC has higher volatility (2.64%) compared to RSSY (2.34%). In terms of maximum drawdown, SPUC dropped -29.20% vs RSSY's -29.57%.

On 1-year performance, RSSY leads with 49.01% vs 29.51% for SPUC. On fees, SPUC is cheaper at 0.53% per year. On volatility, RSSY has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 49.01% return vs 29.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUC is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.

SPUC has the higher dividend yield at 9.16%, compared with 1.53% for RSSY.

They also come from different issuers: Simplify and Return Stacked. Their fees differ too: 0.53% for SPUC and 1.04% for RSSY.

RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUC и RSSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор