Сравнение SPUC с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
SPUC и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUC и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUC и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | -3.92% | 22.64% | 25.37% | 25.37% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.
SPUC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и FTIF
SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
SPUC vs. FTIF — Ранг доходности на риск
SPUC
FTIF
Сравнение SPUC c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUC | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.37 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.93 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.85 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 9.09 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.37 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPUC и FTIF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и FTIF
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 8.08% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и FTIF
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, примерно равная максимальной просадке FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -27.83% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -17.27% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -1.03% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -6.28% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.51% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и FTIF
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 3.87% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 11.65% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 22.97% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 19.27% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 19.27% | +2.44% |