Сравнение SPUBX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
SPUBX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUBX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUBX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUBX Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund | -0.49% | 7.23% | 1.15% | 5.32% | -9.45% | -1.72% | 5.63% | 5.91% | 1.56% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | 1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUBX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%.
SPUBX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUBX и VGSBX
SPUBX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
SPUBX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
SPUBX
VGSBX
Сравнение SPUBX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUBX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.12 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 6.57 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUBX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.97 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.50 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPUBX и VGSBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUBX и VGSBX
Дивидендная доходность SPUBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что сопоставимо с доходностью VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUBX Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund | 3.92% | 4.31% | 4.57% | 2.52% | 1.61% | 1.16% | 1.82% | 2.14% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок SPUBX и VGSBX
Максимальная просадка SPUBX за все время составила -13.72%, что меньше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUBX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUBX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.72% | -18.20% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.73% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | -18.20% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.63% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.50% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.88% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUBX и VGSBX
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что SPUBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUBX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.72% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.03% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 4.90% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 7.86% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 6.20% | -2.05% |