Сравнение SPTU с XLK
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPTU is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTU показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 16.63%
- С начала года
- 34.34%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 33.46%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам SPTU и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 34.34% | -0.80% |
Correlation
The correlation between SPTU and XLK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. XLK — Ранг доходности на риск
SPTU
XLK
Сравнение SPTU c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTU | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.77 | 0.41 | +11.35 |
Просадки
Сравнение просадок SPTU и XLK
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -82.05% | +82.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -34.95% | +34.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и XLK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 20.86% | -20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 24.90% | -24.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 24.49% | -24.17% |
Сравнение комиссий SPTU и XLK
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и XLK
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности XLK в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and XLK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XLK.
SPTU has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.40% for XLK.
SPTU is categorized as Ultrashort Bond, while XLK is Technology Equities. SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор