PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPTU с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPTU и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTU показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.22%.


SPTU

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.81%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTU и XLF


Correlation

The correlation between SPTU and XLF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SPTU vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTU

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTU c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTU vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPTUXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.82

0.21

+11.62

Просадки

Сравнение просадок SPTU и XLF

Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и XLF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPTUXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-82.69%

+82.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.99%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-20.02%

+20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTU и XLF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPTUXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

14.63%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

18.66%

-18.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

22.17%

-21.85%

Сравнение комиссий SPTU и XLF

SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTU и XLF

Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности XLF в 1.52%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF
2.36%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы


SPTU and XLF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XLF.

SPTU has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.52% for XLF.

SPTU is categorized as Ultrashort Bond, while XLF is Financials Equities. SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.08% for XLF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTU и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор