PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPTU с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPTU и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTU показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%.


SPTU

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.77%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTU и SPYG


Correlation

The correlation between SPTU and SPYG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPTU vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTU

SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTU c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTU vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPTUSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.77

0.35

+11.41

Просадки

Сравнение просадок SPTU и SPYG

Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и SPYG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPTUSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-67.63%

+67.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-24.32%

+24.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTU и SPYG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPTUSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

16.06%

-15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

21.16%

-20.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

20.64%

-20.32%

Сравнение комиссий SPTU и SPYG

SPTU берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTU и SPYG

Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности SPYG в 0.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF
2.36%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы


SPTU and SPYG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for SPTU.

SPTU has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.47% for SPYG.

SPTU is categorized as Ultrashort Bond, while SPYG is S&P 500. SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.04% for SPYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTU и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор