PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTU с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTU с SPYG

Последнее обновление 12 апр. 2026 г.

SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) и SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) — оба биржевые фонды: SPTU — это Ultrashort Bond, отслеживающий ICE BofA US Treasury Bill Index, а SPYG — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Growth Index. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.08 их движения в цене в значительной степени независимы. SPTU взимает 0.05% в год против 0.04% у SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SPTU и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPTU показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -1.96%.

SPTU

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
0.45%
1 месяц
2.47%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
2.31%
1 год
34.19%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.79%
10 лет*
16.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTU и SPYG

2026 (YTD)2025
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		0.97%0.92%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-1.96%1.18%

Корреляция

Корреляция между SPTU и SPYG составляет 0.08 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPTU:
SPTU с UESD.LSPTU с BUXXSPTU с CGUISPTU с TBILSPTU с BILSSPTU с CLIPSPTU с CSHI
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

SPTU vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTU
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTU c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTU vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTUSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.12

0.33

+11.79

Просадки

Сравнение просадок SPTU и SPYG

Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTUSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-67.63%

+67.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.23%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-24.46%

+24.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPTU и SPYG

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTUSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

17.69%

-17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

21.14%

-20.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

20.58%

-20.26%

Сравнение комиссий SPTU и SPYG

SPTU берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTU и SPYG

Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SPYG в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		1.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.54%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%